Allegato n. 2 [cod. «119/08»] EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA Soluzione di quesiti, con opzione di scelta fra tre risposte predefinite, una sola delle quali esatta, concernenti: Probabilita' (variabili casuali e distribuzioni notevoli; funzioni generatrici e funzione caratteristica; processi stocastici, martingale e tempi di arresto; equazioni differenziali stocastiche; derivata di Radon-Nykodim; teorema di Girzanov e formula di Feynman-Cac). Matematica (funzioni notevoli; tecniche di differenziazione e di integrazione; equazioni differenziali ordinarie e parziali; trasformate di Laplace e di Fourier). Finanza quantitativa (strumenti finanziari derivati: definizioni, caratteristiche economiche-finanziarie e strategie di negoziazione; finanza strutturata ed ingegneria finanziaria: analisi delle componenti di rischio; modelli stocastici per la valutazione dei derivati di natura azionaria; modelli a struttura a termine dei tassi d'interessi). Lingua inglese. PROVE D'ESAME Prima prova scritta Svolgimento di un elaborato su una traccia concernente la materia della statistica e probabilita' secondo il seguente programma: Probabilita': variabili casuali e distribuzioni notevoli; funzioni generatrici e funzione caratteristica; processi stocastici, martingale e tempi di arresto; equazioni differenziali stocastiche; derivata di Radon-Nykodim, teorema di Girzanov e formula di Feyman-Cac. Seconda prova scritta Svolgimento di un elaborato su una traccia concernente una delle due materie sottoindicate, a scelta del candidato, secondo i seguenti programmi: Matematica: funzioni notevoli; tecniche di differenziazione e di integrazione; equazioni differenziali ordinarie e parziali trasformate di Laplace e di Fourier. Finanza quantitativa: strumenti finanziari derivati: definizioni, caratteristiche economico-finanziarie e strategie di negoziazione; finanza strutturata ed ingegneria finanziaria: analisi delle componenti di rischio; modelli stocastici per la valutazione dei derivati di natura azionaria; modelli a struttura a termine dei tassi d'interesse. Prova orale Colloquio sulle materie oggetto delle prove scritte, secondo i programmi sopra indicati, nonche' sull'ordinamento, sull'organizzazione e sui compiti istituzionali della Consob. Il colloquio e' integrato da una conversazione in lingua inglese e dalla lettura e dal commento di un brano in lingua inglese di contenuto attinente alle prove d'esame.