Allegato
Programma
30 Esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali
lettera A dell'art. 1 del bando
Eventuale test preselettivo - tutte le materie previste per la
prova scritta e lingua inglese.
Prova scritta - svolgimento di quattro quesiti a risposta
sintetica e di un elaborato in lingua inglese.
Due quesiti a scelta - tra tre proposti dalla Commissione - di:
Economia degli intermediari e dei mercati finanziari
Mercati finanziari: caratteristiche, concorrenza ed efficienza,
formazione dei prezzi.
Gli strumenti finanziari: titoli di debito, azioni e strumenti
derivati.
Le banche e gli intermediari finanziari non bancari: assetti
istituzionali e organizzativi, governo societario e sistema dei
controlli interni, funzioni tipiche e operativita', impatti
dell'innovazione tecnologica.
La raccolta delle banche. I prestiti e la funzione allocativa. La
gestione della liquidita' e della tesoreria.
I rischi degli intermediari: misurazione e gestione.
La vigilanza sugli intermediari. I tre pilastri di Basilea II e
le modifiche della regolamentazione prudenziale apportate da Basilea
III.
I servizi di pagamento, di investimento e la gestione collettiva
del risparmio.
Elementi di fiscalita' degli intermediari e degli strumenti
finanziari.
La finanza illecita e il riciclaggio dei capitali.
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Contabilita' e bilancio
La contabilita' generale.
I principi contabili internazionali.
Il bilancio: principi di redazione e criteri di valutazione.
Il bilancio consolidato e le tecniche di consolidamento.
Il bilancio individuale e consolidato delle banche e degli altri
intermediari finanziari, la relazione sulla gestione.
La riclassificazione dei conti di bilancio e l'analisi per
indici.
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Economia e finanza aziendale
Finanza aziendale: capital budgeting, politica dei dividendi,
valutazione degli investimenti.
La struttura finanziaria d'impresa.
Scelte di finanziamento e di investimento.
Rischio, rendimento e costo del capitale.
Asset and liability management.
Profili di fiscalita' d'impresa.
I metodi di valutazione aziendale.
Strumenti di finanza innovativa: venture capital,
cartolarizzazione, project financing, derivati.
Finanza straordinaria.
Prova orale - oltre alle materie previste per la prova scritta e alla
conversazione in lingua inglese:
Le aziende: strategia, organizzazione, programmazione e controllo
Strategia aziendale e corporate governance.
Le economie di scala, di scopo, di apprendimento e le scelte di
integrazione verticale.
L'equilibrio d'impresa: redditivita', solvibilita',
sostenibilita'.
L'assetto organizzativo: la struttura organizzativa, i sistemi
operativi, i processi, l'esternalizzazione.
L'analisi e la progettazione organizzativa.
I sistemi di pianificazione e i principali strumenti per il
controllo di gestione.
Il sistema dei controlli interni.
Diritto commerciale, legislazione bancaria e finanziaria,
antiriciclaggio
L'impresa e gli imprenditori.
Le societa' e i gruppi societari.
La crisi e il risanamento dell'impresa; le procedure concorsuali.
Elementi di legislazione bancaria e finanziaria.
Gli elementi dell'Unione bancaria: il meccanismo di vigilanza
unico (SSM); il meccanismo di risoluzione unico (SRM);
l'armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi nazionali.
L'assetto istituzionale della vigilanza europea: il ruolo delle
autorita' europee e di quelle nazionali.
La vigilanza sul sistema bancario e finanziario (fonti normative,
finalita', organi di controllo, vigilanza regolamentare, informativa
e ispettiva).
La disciplina delle crisi delle banche e degli intermediari
finanziari. I sistemi di garanzia dei depositanti e degli
investitori.
La disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo: il quadro normativo nazionale,
comunitario e internazionale; gli assetti istituzionali; gli obblighi
e i controlli.
L'argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze
professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
Programma
5 Esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie
lettera B dell'art. 1 del bando
Eventuale test preselettivo - tutte le materie previste per la
prova scritta e lingua inglese.
Prova scritta - svolgimento di quattro quesiti a risposta
sintetica e di un elaborato in lingua inglese.
Due quesiti a scelta - tra tre proposti dalla Commissione - di:
Politica monetaria, mercati e intermediari
Obiettivi, strumenti, canali di trasmissione della politica
monetaria.
La funzione di «prestatore di ultima istanza» della banca
centrale.
La politica monetaria nell'area dell'euro.
La gestione dei rischi finanziari delle operazioni di politica
monetaria.
Mercato monetario; formazione dei tassi a breve.
Le banche; la gestione della liquidita' e della tesoreria.
I mercati finanziari: caratteristiche, efficienza, concorrenza.
Gli strumenti finanziari: titoli di debito, azioni e strumenti
derivati; la formazione dei prezzi.
I rischi finanziari: misurazione e gestione.
I sistemi di regolamento degli strumenti finanziari.
Il sistema dei pagamenti al dettaglio e all'ingrosso.
Mercati e pagamenti: implicazioni per la stabilita' finanziaria.
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Metodi quantitativi per la gestione dei portafogli finanziari, la
valutazione dei rischi e la misurazione della performance
Modelli di valutazione dei titoli obbligazionari e struttura per
scadenza dei tassi di interesse.
Modelli di valutazione dei titoli azionari e analisi di
sostenibilita' dei corsi di borsa.
Teoria del portafoglio e mercati finanziari (frontiera
efficiente, CAPM, APT).
Modelli di valutazione degli strumenti derivati e strategie di
negoziazione e copertura dei rischi.
Modelli quantitativi per la gestione dei portafogli
obbligazionari e azionari.
Sistemi di allocazione del capitale e misurazione della
performance aggiustata per il rischio dei portafogli finanziari.
Modelli di valutazione del rischio creditizio e di
credit-scoring.
Strumenti per il trasferimento dei rischi creditizi: derivati di
credito e cartolarizzazioni.
Modelli di Valore a rischio (VaR) per i rischi di mercato,
credito e liquidita'.
Metodi di misurazione dei rischi operativi, di tasso di interesse
e di liquidita'.
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Legislazione europea; diritto degli intermediari e dei mercati
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; l'Eurosistema
e il Sistema europeo delle Banche centrali.
Il testo unico della Finanza. Mercati regolamentati e altre sedi
di negoziazione.
I principi internazionali per i sistemi di pagamento e per le
infrastrutture (CPMI/IOSCO).
Regolamentazione europea per il trading (direttive MIFID e
MIFID2) e il post trading (regolamenti EMIR e CSDR): il quadro
generale.
Regolamentazione europea sui servizi di pagamento (SEPA, PSD2 e
IFR): il quadro generale.
Elementi di regolamenta.ione bancaria (patrimonio; liquidita';
gestione/risoluzione crisi).
Elementi di contabilita' e bilancio degli intermediari.
Prova orale - oltre alle materie previste per la prova scritta e alla
conversazione in lingua inglese:
Microeconomia
Ottimizzazione vincolata e non, con applicazione ai problemi di
consumo e di produzione.
Teorie dell'impresa.
Decisioni in condizioni di incertezza.
Forme di mercato.
Equilibrio economico generale.
Economia del benessere; ragioni e modi dell'intervento pubblico
in economia: esternalita', beni pubblici e asimmetrie informative.
Teoria dei giochi.
Macroeconomia
Equilibrio macroeconomico e mercato del credito.
La domanda di moneta e di attivita' finanziarie.
Canali di trasmissione della politica monetaria.
Livello e struttura dei tassi di interesse.
Determinazione dei tassi di cambio.
L'argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze
professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
Programma
10 Esperti con orientamento nelle discipline giuridiche
lettera C dell'art. 1 del bando
Eventuale test preselettivo - tutte le materie previste per la
prova scritta e lingua inglese.
Prova scritta - svolgimento di quattro quesiti a risposta
sintetica e di un elaborato in lingua inglese.
Due quesiti a scelta - tra tre proposti dalla Commissione - di:
Diritto privato (civile e commerciale)
Le obbligazioni in generale. Le fonti delle obbligazioni. Le
obbligazioni pecuniarie. L'adempimento. I modi di estinzione delle
obbligazioni diversi dall'adempimento. L'inadempimento e la
responsabilita'. Obbligazioni con pluralita' di soggetti. Le
modifiche soggettive del rapporto obbligatorio.
Il contratto in generale. Il contratto e gli atti unilaterali.
Validita' e invalidita' del contratto. Rappresentanza. Effetti del
contratto. Risoluzione e rescissione del contratto. Interpretazione
del contratto. Responsabilita' contrattuale.
La responsabilita' patrimoniale. Le cause di prelazione. La
conservazione della garanzia patrimoniale.
La responsabilita' civile.
L'impresa e gli imprenditori.
Le societa' e le altre forme di esercizio collettivo
dell'impresa.
Le societa' con azioni quotate.
I gruppi societari.
I titoli di credito.
La crisi e il risanamento dell'impresa. Le procedure concorsuali.
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Diritto amministrativo
Lo Stato e gli enti pubblici. Tipologie delle organizzazioni
amministrative: ministeri, agenzie, enti, societa' con partecipazione
pubblica, autorita' indipendenti.
Il rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici: la
dirigenza pubblica.
Le situazioni giuridiche soggettive. Diritti soggettivi e
interessi legittimi.
L'attivita' amministrativa.
Discrezionalita' amministrativa e tecnica.
L'autonomia negoziale della pubblica amministrazione.
Procedimenti amministrativi.
Tipologie dei modelli pattizi: contratti, convenzioni e accordi.
Provvedimenti amministrativi. Elementi e vizi.
La responsabilita' della pubblica amministrazione.
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Legislazione bancaria e finanziaria, antiriciclaggio
L'assetto istituzionale della vigilanza europea: il ruolo delle
autorita' europee e di quelle nazionali.
Gli elementi dell'Unione bancaria: il meccanismo di vigilanza
unico (SSM); il meccanismo di risoluzione unico (SRM);
l'armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi nazionali.
Il quadro legislativo nazionale di riferimento:
le fonti del diritto bancario e degli intermediari finanziari;
le finalita' della vigilanza e le autorita' preposte al sistema
creditizio e finanziario;
l'attivita' bancaria, la raccolta del risparmio, altre
attivita' finanziarie.
La vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva.
Le banche: tipologie, attivita' e controlli. In particolare:
costituzione, assetti proprietari, partecipazioni detenibili;
modifiche statutarie, fusioni, scissioni, cessione di rapporti
giuridici;
governo societario, organizzazione e sistema dei controlli
interni;
azione correttiva e poteri di intervento e sanzionatori della
Banca d'Italia.
I gruppi bancari e la vigilanza consolidata.
I conglomerati finanziari e la vigilanza supplementare.
I servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio.
L'assetto dei controlli e la vigilanza per finalita'.
Gli altri soggetti operanti nel settore finanziario.
La disciplina delle crisi delle banche e degli intermediari
finanziari. I sistemi di garanzia dei depositanti e degli
investitori.
La tutela della trasparenza delle condizioni contrattuali e della
correttezza delle relazioni con la clientela.
La disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo: il quadro normativo nazionale,
comunitario e internazionale; gli assetti istituzionali; gli obblighi
e i controlli.
Prova orale - oltre alle materie previste per la prova scritta e alla
conversazione in lingua inglese, due materie a scelta tra le
seguenti:
Diritto del lavoro
Principi generali del diritto sindacale.
La liberta' sindacale nella Costituzione e nel c.d. Statuto dei
lavoratori.
L'autonomia collettiva (la struttura della contrattazione
collettiva, l'inderogabilita' e l'efficacia del contratto
collettivo).
Lo sciopero e le altre forme di lotta sindacale (la
regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nelle leggi
numeri 146/1990 e 83/2000).
Il rapporto di lavoro subordinato: natura e caratteristiche.
Differenze rispetto al contratto di lavoro autonomo.
La tipologia dei rapporti di lavoro (a tempo indeterminato, a
termine, apprendistato e lavoro temporaneo).
La costituzione del rapporto di lavoro (collocamento ordinario e
obbligatorio).
Il contenuto del rapporto con riguardo alla prestazione di lavoro
(diligenza; obblighi di obbedienza e fedelta'; patto di non
concorrenza; potere direttivo, di controllo e disciplinare).
Inquadramento e categorie di lavoratori; qualifiche e mansioni;
disciplina del tempo di lavoro; lavoro a tempo parziale; obblighi di
sicurezza.
Principi costituzionali sulla retribuzione e loro applicazione
giurisprudenziale; forme di retribuzione; il trattamento di fine
rapporto.
L'estinzione del rapporto di lavoro (i licenziamenti individuali
e collettivi).
Le vicende modificative del rapporto di lavoro.
La riforma del mercato del lavoro introdotta con legge n.
183/2014.
Sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo
Il sistema internazionale, comunitario e nazionale di prevenzione
e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le
fonti e gli assetti istituzionali.
I destinatari degli obblighi e i profili organizzativi.
L'adeguata verifica della clientela, la conservazione dei dati e
le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.
La segnalazione di operazioni sospette; le comunicazioni
oggettive.
Il regime sanzionatorio.
L'individuazione delle operazioni sospette: indicatori, schemi di
anomalia e casistiche.
Diritto dell'Unione europea
Fonti, principi e istituti del diritto dell'Unione europea.
Rapporti tra il diritto dell'Unione Europea e il diritto
nazionale.
Istituzioni dell'Unione europea.
L'argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze
professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
Programma
10 Esperti con orientamento nelle discipline statistiche
lettera D dell'art. 1 del bando
Eventuale test preselettivo - tutte le materie previste per la
prova scritta e lingua inglese.
Prova scritta - svolgimento di quattro quesiti a risposta
sintetica e di un elaborato in lingua inglese.
Due quesiti a scelta - tra tre proposti dalla Commissione - di:
Statistica e probabilita'
Elementi di statistica descrittiva: distribuzioni di frequenza,
indici di posizione, di variabilita', di forma e di concentrazione.
Distribuzioni di frequenza multiple; indici di connessione e di
correlazione.
Teoria dei numeri indice.
Fondamenti del calcolo delle probabilita'.
Variabili casuali semplici e multivariate. Principali
distribuzioni delle variabili casuali discrete e continue.
Teoremi limite del calcolo delle probabilita'.
Teoria dell'inferenza statistica: stimatori, proprieta' degli
stimatori, metodi di stima. Il problema della stima per intervallo:
intervalli e regioni di confidenza.
La verifica delle ipotesi. I principali test parametrici e non
parametrici.
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Econometria e statistical learning
Modello di regressione lineare multipla: ipotesi del modello,
metodi di stima, proprieta' degli stimatori, verifica del modello,
inferenza asintotica e previsioni.
La rimozione delle ipotesi alla base del modello classico:
problemi nella specificazione del modello, stima, proprieta' degli
stimatori, verifica del modello.
Metodi di regolarizzazione per modelli di regressione (RIDGE e
LASSO) e di cross-validation.
Modelli per dati di conteggio (log-lineari).
Metodi di classificazione: modelli per dati binari (logit e
probit).
Cluster analysis e misture.
Tecniche statistiche multivariate: analisi in componenti
principali, analisi discriminante e analisi delle corrispondenze.
Analisi delle serie temporali. Modelli ARMA e ARIMA: definizione
e caratterizzazione. Identificazione, stima e verifica del modello.
Il problema della previsione. Cointegrazione e VAR.
Analisi dei dati panel.
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Metodi di campionamento
Rilevazioni censuarie e rilevazioni campionarie.
Disegni di campionamento: casuale semplice, stratificato, a
grappoli, su piu' stadi, ruotato.
La stima del totale e della proporzione.
Lo stimatore per quoziente e per regressione.
La dimensione campionaria e l'allocazione delle unita'.
La stima dei parametri nei domini di studio.
Gli errori campionari e non campionari.
Tecniche di ricampionamento: metodo bootstrap e metodo jackknife.
Prova orale - oltre alle materie previste per la prova scritta e alla
conversazione in lingua inglese, una materia a scelta tra le
seguenti:
Economia e finanza
Teoria del consumatore e della produzione.
Domanda e offerta di moneta.
Inflazione, politica monetaria e stabilita' finanziaria.
Equilibrio macroeconomico in economia aperta e chiusa.
Modelli di valutazione dei titoli obbligazionari e per la
determinazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse.
Teoria di portafoglio e mercato azionario (frontiera efficiente,
CAPM, APT).
Modelli di valutazione del rischio creditizio e di credit
scoring.
Modelli di valutazione degli strumenti derivati e strategie di
negoziazione e copertura dei rischi.
Big data analytics
Architettura dei database «big data».
Linguaggi di programmazione (Python, R, SAS).
Privacy e security.
Text mining e textual analysis.
Reti neurali e deep learning.
Support vector machines e kernel methods.
L'argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze
professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.