Allegato 2 
 
                              Programma 
cinque esperti laureati con orientamento nelle discipline statistiche 
                   lettera B dell'art. 1 del bando 
 
    Prova  scritta  -  svolgimento  di  quattro  quesiti  a  risposta
sintetica e di un breve elaborato in lingua inglese. 
    Due quesiti a scelta - tra tre proposti dalla Commissione - di: 
    Statistica e probabilita' 
      elementi di statistica descrittiva: distribuzioni di frequenza,
indici di posizione, di variabilita', di forma e di concentrazione 
      distribuzioni di frequenza multiple; indici di connessione e di
correlazione 
      teoria dei numeri indice 
      fondamenti del calcolo delle probabilita' 
      variabili   casuali   semplici   e   multivariate.   Principali
distribuzioni delle variabili casuali discrete e continue 
      teoremi limite del calcolo delle probabilita' 
      teoria dell'inferenza statistica: stimatori,  proprieta'  degli
stimatori, metodi di stima. Il problema della stima  per  intervallo:
intervalli e regioni di confidenza 
      la verifica delle ipotesi. I principali test parametrici e  non
parametrici 
    Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di: 
      econometria e statistical learning 
      modello di regressione lineare multipla: ipotesi  del  modello,
metodi di stima, proprieta' degli stimatori,  verifica  del  modello,
inferenza asintotica e previsioni 
      la rimozione delle ipotesi  alla  base  del  modello  classico:
problemi nella specificazione del modello,  stima,  proprieta'  degli
stimatori, verifica del modello 
      metodi di regolarizzazione per modelli di regressione (RIDGE  e
LASSO) e di cross- validation 
      modelli per dati di conteggio (log-lineari) 
      metodi di classificazione: modelli per  dati  binari  (logit  e
probit) 
      cluster analysis e misture 
      tecniche  statistiche  multivariate:  analisi   in   componenti
principali, analisi discriminante e analisi delle corrispondenze 
      analisi  delle  serie  temporali.   Modelli   ARMA   e   ARIMA:
definizione e caratterizzazione. Identificazione,  stima  e  verifica
del modello. Il problema della previsione. Cointegrazione e VAR 
      analisi dei dati panel 
    Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di: 
    Metodi di campionamento 
      rilevazioni censuarie e rilevazioni campionarie 
      disegni di campionamento:  casuale  semplice,  stratificato,  a
grappoli, su piu' stadi, ruotato 
      la stima del totale e della proporzione 
      lo stimatore per quoziente e per regressione 
      la dimensione campionaria e l'allocazione delle unita' 
      la stima dei parametri nei domini di studio 
      gli errori campionari e non campionari 
    Tecniche di ricampionamento: metodo bootstrap e metodo jackknife 
    Prova orale - oltre alle materie previste per la prova scritta  e
alla conversazione in lingua inglese, una materia  a  scelta  tra  le
seguenti: 
    Economia e finanza 
      teoria del consumatore e della produzione 
      domanda e offerta di moneta 
      inflazione, politica monetaria e stabilita' finanziaria 
      equilibrio macroeconomico in economia aperta e chiusa 
      modelli di valutazione  dei  titoli  obbligazionari  e  per  la
determina della struttura per scadenza dei tassi di interesse 
    Teoria di portafoglio e mercato azionario (frontiera  efficiente,
CAPM, APT) 
      modelli di valutazione  del  rischio  creditizio  e  di  credit
scoring 
      modelli di valutazione degli strumenti derivati e strategie  di
negoziazione e copertura dei rischi 
    Big data analytics 
      achitettura dei database «big data» 
      linguaggi di programmazione (Python, R, SAS) 
      privacy e security 
      text mining e textual analysis 
      reti neurali e deep learning 
      support vector machines e kernel methods 
    L'argomento della  tesi  di  laurea  e  le  eventuali  esperienze
professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.