PROGRAMMA
30 Esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali
lett. A dell'art. 1 del bando
EVENTUALE TEST PRESELETTIVO - tutte le materie previste per la
prova scritta e lingua inglese.
PROVA SCRITTA - svolgimento di quattro quesiti a risposta
sintetica e di un breve elaborato in lingua inglese.
Due quesiti a scelta - tra tre proposti dalla Commissione - di:
Economia degli intermediari e dei mercati finanziari
I mercati finanziari: caratteristiche, concorrenza ed
efficienza, formazione dei prezzi
Gli strumenti finanziari: titoli di debito, azioni e
strumenti derivati
La raccolta delle banche. I prestiti e la funzione
allocativa. La gestione della liquidita' e della tesoreria
I servizi di pagamento, di investimento e la gestione
collettiva del risparmio
Le banche e gli intermediari finanziari non bancari: assetti
istituzionali e organizzativi, governo societario e sistema dei
controlli interni, funzioni tipiche e operativita', impatti
dell'innovazione tecnologica, processi di esternalizzazione
Il capitale e i fondi propri degli intermediari
I rischi degli intermediari: misurazione e gestione
Asset and liability management
I tre pilastri di Basilea II, le riforme di Basilea III e
l'implementazione nella disciplina europea
Lo SREP, i requisiti patrimoniali e gli stress test
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Contabilita' e bilancio
La contabilita' generale
I principi contabili nazionali
I principi contabili internazionali
Il bilancio: principi di redazione e criteri di valutazione
Il bilancio consolidato e le tecniche di consolidamento
Il bilancio individuale e consolidato delle banche e degli
altri intermediari finanziari
La riclassificazione dei conti di bilancio e l'analisi per
indici
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Economia e finanza aziendale
Capital budgeting e valutazione degli investimenti
La struttura finanziaria d'impresa e la politica dei
dividendi
Scelte di finanziamento e di investimento
Rischio, rendimento e costo del capitale
Profili generali di fiscalita' delle imprese e degli
strumenti finanziari
Metodi di valutazione aziendale
Strumenti di finanza innovativa: venture capital,
cartolarizzazione, project financing, derivati
Finanza straordinaria
PROVA ORALE - oltre alle materie previste per la prova scritta e
alla conversazione in lingua inglese:
Le aziende: strategia, organizzazione, programmazione e
controllo
Strategia aziendale e corporate governance
Le economie di scala, di scopo, di apprendimento e le scelte
di integrazione verticale
L'equilibrio d'impresa: redditivita', solvibilita',
sostenibilita'
L'assetto organizzativo: la struttura organizzativa, i
sistemi operativi, i processi
L'analisi e la progettazione organizzativa
I sistemi di pianificazione e i principali strumenti per il
controllo di gestione
Legislazione bancaria e finanziaria, antiriciclaggio
Gli elementi dell'Unione bancaria: il meccanismo di vigilanza
unico (SSM); il meccanismo di risoluzione unico (SRM);
l'armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi nazionali
L'assetto istituzionale della vigilanza europea: il ruolo
delle autorita' europee e di quelle nazionali
La vigilanza sul sistema bancario e finanziario (fonti
normative, finalita', organi di controllo, vigilanza regolamentare,
informativa e ispettiva)
La disciplina delle crisi delle banche e degli intermediari
finanziari. I sistemi di garanzia dei depositanti e degli investitori
La disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo: il quadro normativo nazionale,
comunitario e internazionale; gli assetti istituzionali; gli obblighi
e i controlli
L'argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze
professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
PROGRAMMA
20 Esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie
lett. B dell'art. 1 del bando
EVENTUALE TEST PRESELETTIVO - tutte le materie previste per la
prova scritta e lingua inglese.
PROVA SCRITTA - svolgimento di quattro quesiti a risposta
sintetica e di un breve elaborato in lingua inglese.
Due quesiti a scelta - tra tre proposti dalla Commissione - di:
Politica monetaria, mercati, sistemi di pagamento e
intermediari
Obiettivi, strumenti, canali di trasmissione della politica
monetaria
Il bilancio della banca centrale
La politica monetaria nell'area dell'euro
Le banche e gli intermediari finanziari: la gestione della
liquidita' e il loro ruolo sui mercati e nella trasmissione della
politica monetaria
I mercati finanziari: caratteristiche, efficienza, liquidita'
e trasparenza
Il mercato monetario: funzioni e caratteristiche; la
formazione dei tassi a breve
I benchmark finanziari e la struttura per scadenza dei tassi
di interesse
Gli strumenti finanziari: titoli di debito, azioni e
strumenti derivati, la formazione dei prezzi
Finanza sostenibile e investimenti ESG
I rischi finanziari: misurazione e gestione
I sistemi di regolamento degli strumenti finanziari e le
controparti centrali
I sistemi di pagamento al dettaglio e all'ingrosso
Politica monetaria, mercati e sistemi di pagamento:
implicazioni per la stabilita' finanziaria
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Metodi quantitativi per la gestione dei portafogli finanziari,
la valutazione dei rischi e la misurazione della performance
Modelli di valutazione dei titoli obbligazionari. Modelli di
valutazione dei titoli azionari
Teoria del portafoglio e mercati finanziari (frontiera
efficiente, CAPM, APT)
Modelli di valutazione degli strumenti derivati, strategie e
copertura dei rischi
Strategie per la gestione dei portafogli obbligazionari e
azionari
Benchmarking, calcolo dei rendimenti e indicatori di
rendimento aggiustati per il rischio di portafogli finanziari
Modelli di valutazione del rischio creditizio e di
credit-scoring
Strumenti per il trasferimento dei rischi creditizi: derivati
di credito e cartolarizzazioni
Metodi di misurazione del rischio di mercato
Modelli di Valore a Rischio (VaR) per i rischi di mercato,
credito e liquidita'
Metodi di misurazione dei rischi operativi e di liquidita'
Econometria e analisi delle serie storiche
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Legislazione europea, diritto degli intermediari e dei mercati
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
l'Eurosistema e il Sistema Europeo delle Banche Centrali
Il Testo Unico della Finanza. Le sedi di negoziazione e le
infrastrutture di post trading
I principi internazionali per i sistemi di pagamento e per le
infrastrutture di mercato (CPMI/IOSCO)
Regolamentazione europea per il trading (Direttiva MIFID2 e
Regolamento MIFIR), per il post trading (Regolamenti EMIR e CSDR),
per i pagamenti (SEPA e PSD2): il quadro generale
Regolamentazione europea in materia di finanza digitale
(Digital Finance Package): il quadro generale
Elementi di regolamentazione bancaria (requisiti
patrimoniali; liquidita'; gestione e risoluzione delle crisi)
PROVA ORALE - oltre alle materie previste per la prova scritta e
alla conversazione in lingua inglese:
Macroeconomia
Moneta e inflazione
Equilibrio macroeconomico e mercato del credito
Politica fiscale e debito pubblico
Determinazione dei tassi di cambio
Microeconomia
Ottimizzazione vincolata e non, con applicazione ai problemi
di consumo e di produzione
Decisioni in condizioni di incertezza e asimmetrie
informative
Forme di mercato
Teoria dei giochi
L'argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze
professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
PROGRAMMA
10 Esperti con orientamento nelle discipline statistiche
lett. C dell'art. 1 del bando
EVENTUALE TEST PRESELETTIVO - tutte le materie previste per la
prova scritta e lingua inglese.
PROVA SCRITTA - svolgimento di quattro quesiti a risposta
sintetica e di un breve elaborato in lingua inglese.
Due quesiti a scelta - tra tre proposti dalla Commissione - di:
Statistica e probabilita'
Elementi di statistica descrittiva: distribuzioni di
frequenza, indici di posizione, di variabilita', di forma e di
concentrazione
Distribuzioni di frequenza multiple; indici di connessione e
di correlazione
Teoria dei numeri indice
Fondamenti del calcolo delle probabilita'
Variabili casuali semplici e multivariate. Principali
distribuzioni delle variabili casuali discrete e continue
Teoremi limite del calcolo delle probabilita'
Teoria dell'inferenza statistica: stimatori, proprieta' degli
stimatori, metodi di stima. Il problema della stima per intervallo:
intervalli e regioni di confidenza
La verifica delle ipotesi. I principali test parametrici e
non parametrici
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Econometria e statistical learning
Modello di regressione lineare multipla: ipotesi del modello,
metodi di stima, proprieta' degli stimatori, verifica del modello,
inferenza asintotica e previsioni
La rimozione delle ipotesi alla base del modello classico:
problemi nella specificazione del modello, stima, proprieta' degli
stimatori, verifica del modello
Metodi di regolarizzazione per modelli di regressione (RIDGE
e LASSO) e di cross-validation
Modelli per dati di conteggio (log-lineari)
Metodi di classificazione: modelli per dati binari (logit e
probit)
Cluster analysis e misture
Tecniche statistiche multivariate: analisi in componenti
principali, analisi discriminante e analisi delle corrispondenze
Analisi delle serie temporali. Modelli ARMA e ARIMA:
definizione e caratterizzazione. Identificazione, stima e verifica
del modello. Il problema della previsione. Cointegrazione e VAR
Analisi dei dati panel
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Metodi di campionamento
Rilevazioni censuarie e rilevazioni campionarie
Disegni di campionamento: casuale semplice, stratificato, a
grappoli, su piu' stadi, ruotato
La stima del totale e della proporzione
Lo stimatore per quoziente e per regressione
La dimensione campionaria e l'allocazione delle unita'
La stima dei parametri nei domini di studio
Gli errori campionari e non campionari
Tecniche di ricampionamento: metodo bootstrap e metodo
jackknife
a PROVA ORALE - oltre alle materie previste per la prova scritta
e alla conversazione in lingua inglese, una a scelta tra le seguenti
materie:
Fondamenti di economia e finanza
Teoria del consumatore e della produzione
Domanda e offerta di moneta
Inflazione, politica monetaria e stabilita' finanziaria
Equilibrio macroeconomico in economia aperta e chiusa
Modelli di valutazione dei titoli obbligazionari e per la
determinazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse
Teoria di portafoglio e mercato azionario (frontiera
efficiente, CAPM, APT)
Modelli di valutazione del rischio creditizio e di credit
scoring
Modelli di valutazione degli strumenti derivati e strategie
di negoziazione e copertura dei rischi
Data science
Caratteristiche e fonti dei "big data"
Linguaggi di programmazione (uno a scelta tra Python, R, SAS)
La normativa a tutela della protezione dei dati personali
(GDPR), la privacy differenziale, fondamenti di crittografia e di
blockchain. Fondamenti di Natural Language Processing: approccio
bag-of-words, word embedding (Word2vec, GloVe), sentiment analysis
Reti neurali feedforward. Fondamenti di deep learning
Metodi di apprendimento supervisionato: support vector machines
e kernel methods decision tree, bagging, random forest, gradient
boosting machine, k-nearest neighbor
Metodi di apprendimento non supervisionati: PCA, LDA e k-means
L'argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze
professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.